RISK MANAGEMENT REPORTING: PRINCIPALI INDICATORI DI RISCHIO/RENDIMENTO
- Analisi di performance: contribution and attribution (asset allocation, security picking and forex)
- Analisi con indicatori specifici (rendimento, max drawdown, tempo di recupero, distribuzione, rischio, rendimento corretto per la performance)
- Analisi Rischio vs rendimento sulla base dei rendimenti attesi e frontiera efficiente
- Scomposizione della volatilità
- Value at risk (VaR) e expected shortfall
- Scomposizione Tracking Error
- Rischio di concentrazione (posizioni singole, paese, valuta, settore)
- Rischio liquidità
- Rischio emittente
- Probabilità di ottenere rendimenti negativi
- Cash flow previsionali per attivi bancari e non bancari
- Costi e analisi di valutazione degli attivi non bancari
- Analisi di Rating
- Analisi ALM – attivo vs passivo