RISK MANAGEMENT REPORTING: PRINCIPALI INDICATORI DI RISCHIO/RENDIMENTO

1. Analisi di performance: contribution and attribution (asset allocation, security picking and forex)
2. Analisi con indicatori specifici (rendimento, max drawdown, tempo di recupero, distribuzione, rischio, rendimento corretto per la performance)
3. Analisi Rischio vs rendimento sulla base dei rendimenti attesi e frontiera efficiente
4. Scomposizione della volatilità
5. Value at risk (VaR) e expected shortfall
6. Scomposizione Tracking Error
7. Rischio di concentrazione (posizioni singole, paese, valuta, settore)
8. Rischio liquidità
9. Rischio emittente
10. Probabilità di ottenere rendimenti negativi
11. Cash flow previsionali per attivi bancari e non bancari
12. Costi e analisi di valutazione degli attivi non bancari
13. Analisi di Rating
14. Analisi ALM – attivo vs passivo